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Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières
Auteur : Christian Francq
49,00 €
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliquées, présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. ©Electre 2024
